銀監(jiān)會(huì):五年內(nèi)商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率需達(dá)100%

　　醞釀兩年多的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)管標(biāo)桿即將出爐。銀監(jiān)會(huì)日前發(fā)布《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》征求意見(jiàn)稿（以下簡(jiǎn)稱《辦法》），首次引入了流動(dòng)性覆蓋率這一新指標(biāo)，要求商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率五年內(nèi)達(dá)到100%，這一新規(guī)將令銀行的流動(dòng)性再度承壓。

　　流動(dòng)性覆蓋率緣于“巴塞爾協(xié)議III”，其主要內(nèi)容是要求在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過(guò)變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來(lái)至少30天的流動(dòng)性需求。

　　這一指標(biāo)是首次被引入到我國(guó)的監(jiān)管體系中來(lái)，此前銀監(jiān)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)為存貨比，通過(guò)考核商業(yè)銀行日均、月末、季末存貸比的形式進(jìn)行流動(dòng)性方面的監(jiān)管，即貸款余額與存款余額的比例不得高于75%。

　　一位國(guó)有銀行負(fù)債部相關(guān)分析師直言，多年來(lái)，“存貸比”指標(biāo)因?yàn)楦采w面不足，風(fēng)險(xiǎn)敏感性不足，難以反映銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)而飽受爭(zhēng)議，業(yè)內(nèi)不少專家建議取消存貸比指標(biāo)。中國(guó)社科院金融所銀行研究室主任曾剛表示，近年來(lái)銀行業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)變，貸存比指標(biāo)已經(jīng)難以準(zhǔn)確反映銀行真實(shí)的流動(dòng)性狀況，且容易誘發(fā)銀行每逢季末加緊攬儲(chǔ)形成惡性競(jìng)爭(zhēng)等諸多弊端。

　　分析人士認(rèn)為，在滿足現(xiàn)有的監(jiān)管指標(biāo)之下，目前銀行可自行一般根據(jù)自身情況確定流動(dòng)性數(shù)量，但具體標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一，整體來(lái)看，銀監(jiān)會(huì)引入的監(jiān)管新規(guī)將不可避免地削弱銀行的流動(dòng)性自主管理空間，加大銀行的流動(dòng)性壓力。

　　或者正是考慮到各大銀行承受能力，《辦法》給足了銀行達(dá)標(biāo)所需的時(shí)間，《辦法》給出的達(dá)標(biāo)最后期限為2018年底，在過(guò)渡期內(nèi)，該項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)在2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分別達(dá)到60%、70%、80%、90%。

　　“新指標(biāo)的引入雖然看似有些嚴(yán)格，但是長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看能讓銀行更從容地應(yīng)對(duì)季末、年末的資金考核。未來(lái)讓流動(dòng)性緊張事件發(fā)生概率減小?！鼻笆鰢?guó)有銀行負(fù)債部相關(guān)分析師補(bǔ)充道。

　　銀監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人直言，將進(jìn)一步促進(jìn)商業(yè)銀行提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化程度和專業(yè)化水平，合理匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)商業(yè)銀行和整個(gè)銀行體系應(yīng)對(duì)流動(dòng)性沖擊的能力。

來(lái)源： 北京商報(bào) 閆瑾

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