完善存貸比監(jiān)管 推動(dòng)修訂商業(yè)銀行法

　　中國銀監(jiān)會(huì)日前公布了《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》并公開征求意見，鑒于存貸比是《商業(yè)銀行法》中的法定監(jiān)管指標(biāo)，《流動(dòng)性辦法》仍將存貸比納入，作為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)之一，并與《商業(yè)銀行法》中的相關(guān)表述保持一致。但銀監(jiān)會(huì)承諾，將不斷完善存貸比監(jiān)管考核辦法，并積極推動(dòng)立法機(jī)關(guān)修訂《商業(yè)銀行法》。

　　銀監(jiān)會(huì)表示，存貸比是《商業(yè)銀行法》規(guī)定的法定監(jiān)管指標(biāo)。從國內(nèi)外實(shí)踐來看，存貸比在管控流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、控制信貸過快增長和維護(hù)銀行體系穩(wěn)定方面發(fā)揮了一定的積極作用。但是，隨著商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營模式和金融市場的發(fā)展變化，存貸比監(jiān)管也出現(xiàn)了覆蓋面不夠，風(fēng)險(xiǎn)敏感性不足，未充分考慮銀行各類資金來源和運(yùn)用在期限和穩(wěn)定性方面的差異，難以全面反映銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等問題。

　　據(jù)介紹，起草《流動(dòng)性辦法》的目的是進(jìn)一步完善我國銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架，促進(jìn)商業(yè)銀行提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化程度和專業(yè)化水平，合理匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)商業(yè)銀行和整個(gè)銀行體系應(yīng)對流動(dòng)性沖擊的能力。起草《流動(dòng)性辦法》的基本思路是：針對我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題，構(gòu)建定性與定量相結(jié)合、微觀審慎與宏觀審慎相結(jié)合、中外資銀行監(jiān)管要求相結(jié)合的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架。

　　《流動(dòng)性辦法》采納了巴III（第三版巴塞爾協(xié)議）流動(dòng)性標(biāo)準(zhǔn)對流動(dòng)性覆蓋率的大多數(shù)調(diào)整內(nèi)容，主要包括下調(diào)非業(yè)務(wù)關(guān)系存款、與央行進(jìn)行的擔(dān)保融資的流出率；提高業(yè)務(wù)關(guān)系存款的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)；增加對衍生產(chǎn)品流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與覆蓋；明確允許商業(yè)銀行在壓力狀況下流動(dòng)性覆蓋率降至100%以下，監(jiān)管機(jī)構(gòu)要考慮當(dāng)前和未來國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融狀況，分析影響單家銀行和整個(gè)市場流動(dòng)性的因素，適時(shí)采取應(yīng)對措施等。同時(shí)，《流動(dòng)性辦法》根據(jù)我國實(shí)際情況，對合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)提出了更為嚴(yán)格的要求。

　　《流動(dòng)性辦法》自2014年1月1日起施行?？紤]到流動(dòng)性覆蓋率的計(jì)量較為復(fù)雜，銀行需要一定的時(shí)間對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序、管理信息系統(tǒng)和會(huì)計(jì)科目進(jìn)行調(diào)整完善，《流動(dòng)性辦法》對流動(dòng)性覆蓋率規(guī)定了與巴III相一致的過渡期，即商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)于2018年底前達(dá)到100%；在過渡期內(nèi)，應(yīng)當(dāng)于2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分別達(dá)到60%、70%、80%、90%。《流動(dòng)性辦法》同時(shí)規(guī)定，在過渡期內(nèi)，鼓勵(lì)有條件的銀行提前達(dá)標(biāo)；對于流動(dòng)性覆蓋率已達(dá)到100%的銀行，鼓勵(lì)其流動(dòng)性覆蓋率繼續(xù)保持在100%之上。

來源：證券時(shí)報(bào) 作者：賈壯

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