銀行流動性覆蓋率可低于100%

　　為促進商業(yè)銀行加強流動性風(fēng)險管理,維護銀行體系的安全穩(wěn)健運行,銀監(jiān)會昨天公布了《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法試行》,并公開征求意見。

　　商業(yè)銀行流動性,是指商業(yè)銀行滿足存款人提取現(xiàn)金、支付到期債務(wù)和借款人正常貸款需求的能力。流動性通常被視為商業(yè)銀行的生命線。流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行在設(shè)定的嚴重流動性壓力情景下,能夠保持充足的、無變現(xiàn)障礙的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn),并通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)來滿足未來30日的流動性需求。

　　銀監(jiān)會相關(guān)人士表示,《流動性辦法》的目的是進一步完善我國銀行業(yè)流動性風(fēng)險監(jiān)管框架,促進商業(yè)銀行提高流動性風(fēng)險管理的精細化程度和專業(yè)化水平,合理匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),增強商業(yè)銀行和整個銀行體系應(yīng)對流動性沖擊的能力。

　　今年6月,我國銀行間市場出現(xiàn)階段性流動性緊張、市場利率快速上升現(xiàn)象,也暴露了商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理存在的問題。銀監(jiān)會在《辦法》中予以充分關(guān)注,針對性地提出了風(fēng)險管控和監(jiān)管要求。《辦法》適用于在我國境內(nèi)設(shè)立的中資商業(yè)銀行、外商獨資銀行和中外合資銀行。農(nóng)村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村信用社和外國銀行分行參照執(zhí)行。

　　此次的《辦法》征求意見稿采納了巴III流動性標(biāo)準(zhǔn)對流動性覆蓋率的大多數(shù)調(diào)整內(nèi)容。明確允許商業(yè)銀行在壓力狀況下流動性覆蓋率可降至100%以下?！掇k法》將于2014年1月1日起施行。

　　《辦法》還顯示,存貸比仍將作為流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)之一,并與《商業(yè)銀行法》中的相關(guān)表述保持一致。

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　　應(yīng)調(diào)整貸存比考核力度方式

　　中國社科院金融所銀行研究室主任曾剛認為,存貸比并不是很好的觀察銀行流動性的指標(biāo),更多是用來控制銀行信貸擴張能力,成為宏觀調(diào)控的工具。

　　曾剛建議,短期內(nèi)可以先對存貸比指標(biāo)做些調(diào)整,使其能覆蓋更多的資產(chǎn)和負債業(yè)務(wù)。此外也可以調(diào)整貸存比的考核力度和方式,考核彈性越大,負面影響越小。

　　東方證券銀行業(yè)分析師金麟指出,此次新的流動性管理辦法提出流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例等指標(biāo),來加強流動性監(jiān)管,是很大的進步。金麟認為,簡單地用存貸比來衡量流動性已不合時宜,但他也指出,存貸比短期內(nèi)不會退出監(jiān)管指標(biāo)體系。

來源： 京華時報

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