國債期貨仿真交易主力合約加速移倉

國債期貨仿真合約價(jià)格出現(xiàn)小幅調(diào)整。本周五為主力合約TF1206最后交易日，目前呈現(xiàn)明顯的移倉換月跡象。市場人士分析，國債期貨仿真合約近期維持盤整走勢。

截至昨日收盤，TF1206合約下跌0.16%，收于99.03元；TF1209合約下跌0.04%，收于98.89元；TF1212合約下跌0.04%，收于98.91元。

成交量和持倉量方面，主力合約出現(xiàn)明顯的移倉換月。TF1206合約成交量為26926手，較前一日的18453手有所增加，而持倉量則由前一日的15838手大幅下降至4256手。而TF1209合約持倉量由前一日的21618手增加為22046手。三張合約總成交量為48988手，較前一日增加，總持倉量為44405手，較前一日下降。

“近期將維持盤整走勢?！敝袊鴩H期貨分析師汪誠指出，從資金面方面來看，銀行間質(zhì)押式債券回購隔夜和7天加權(quán)利率都有小幅上漲，說明短期資金面相對緊張?，F(xiàn)券方面，銀行間剩余期限4-7年期國債除12附息國債05外，價(jià)格都出現(xiàn)不同程度的下降。根據(jù)11附息國債21計(jì)算的TF1206合約隱含回購利率為5.56%，高于同期銀行間質(zhì)押式回購利率，存在一定期現(xiàn)套利空間。

來源：中國證券報(bào) 熊鋒

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