《系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定(試行)》正式發(fā)布

　　為完善我國系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管框架，明確系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管要求，央行會同銀保監(jiān)會制定了《系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定(試行)》(以下簡稱《附加監(jiān)管規(guī)定》)，于10月15日正式發(fā)布。

　　《附加監(jiān)管規(guī)定》共五章二十二條，包括總則、附加監(jiān)管要求、恢復與處置計劃、審慎監(jiān)管和附則。作為去年底發(fā)布的《系統(tǒng)重要性銀行評估辦法》的補充，《附加監(jiān)管規(guī)定》為實施系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管提供指導和依據(jù)。

　　對于規(guī)定出臺的背景，人民銀行、銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責人答記者問時表示，從夯實我國銀行體系健康發(fā)展基礎(chǔ)的角度，需進一步完善系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的基礎(chǔ)性政策框架，要求系統(tǒng)重要性銀行在落實各項微觀審慎監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，滿足更高的監(jiān)管標準，提高其抗風險能力。

　　與此同時，我國系統(tǒng)重要性銀行名單發(fā)布，具體包括6家國有商業(yè)銀行、9家股份制商業(yè)銀行和4家城市商業(yè)銀行，共計19家銀行。

　　發(fā)布19家國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行

　　為完善宏觀審慎政策框架，加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管，根據(jù)《系統(tǒng)重要性銀行評估辦法》，中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會基于2020年數(shù)據(jù)，評估認定了19家國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行，于10月15日正式公開發(fā)布。

　　具體來看，19家銀行包括6家國有商業(yè)銀行、9家股份制商業(yè)銀行和4家城市商業(yè)銀行。按系統(tǒng)重要性得分從低到高分為五組。

　　第一組有8家，包括平安銀行、中國光大銀行、華夏銀行、廣發(fā)銀行、寧波銀行、上海銀行、江蘇銀行、北京銀行；第二組4家，包括浦發(fā)銀行、中信銀行、中國民生銀行、中國郵政儲蓄銀行；第三組3家，包括交通銀行、招商銀行、興業(yè)銀行；第四組4家，包括中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行；第五組暫無銀行進入。

　　下一步，中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會將根據(jù)《系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定(試行)》，共同做好系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管工作，促進系統(tǒng)重要性銀行穩(wěn)健經(jīng)營和健康發(fā)展。

　　系統(tǒng)重要性銀行規(guī)模大，業(yè)務(wù)復雜性高，與其他金融機構(gòu)關(guān)聯(lián)性強，在金融體系中提供關(guān)鍵服務(wù)，其穩(wěn)健經(jīng)營關(guān)系到金融體系的整體穩(wěn)定。

　　正因如此，制定并實施《附加監(jiān)管規(guī)定》是落實黨中央、國務(wù)院賦予人民銀行統(tǒng)籌系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)監(jiān)管職責、加強宏觀審慎管理的重要基礎(chǔ)性工作。

　　據(jù)相關(guān)責任人介紹，2018年11月，人民銀行、銀保監(jiān)會和證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)監(jiān)管的指導意見》，明確了我國銀行業(yè)、保險業(yè)、證券業(yè)系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)評估識別、附加監(jiān)管和恢復處置的總體政策框架。

　　2020年12月，人民銀行、銀保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《系統(tǒng)重要性銀行評估辦法》，明確了我國系統(tǒng)重要性銀行認定的基本規(guī)則。

　　為做好系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管工作，《附加監(jiān)管規(guī)定》于日前出臺，為實施系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管提供指導和依據(jù)。

　　明確附加監(jiān)管指標要求  對資本管理能力提出更高要求

　　正是基于上述背景，對我國系統(tǒng)重要性銀行實施附加監(jiān)管，對促進系統(tǒng)重要性銀行穩(wěn)健經(jīng)營和健康發(fā)展有重要意義。

　　《附加監(jiān)管規(guī)定》的重點內(nèi)容之一是，明確了系統(tǒng)重要性銀行的附加監(jiān)管指標要求，包括附加資本、附加杠桿率等，對系統(tǒng)重要性銀行的資本管理能力提出了更高要求。

　　按照最新規(guī)定，系統(tǒng)重要性銀行在滿足最低資本要求、儲備資本和逆周期資本要求基礎(chǔ)上，還應(yīng)滿足一定的附加資本要求，由核心一級資本滿足。

　　而不同組別系統(tǒng)重要性銀行的附加監(jiān)管要求各有規(guī)定。具體而言，系統(tǒng)重要性銀行分為五組，第一組到第五組的銀行分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加資本要求。若銀行同時被認定為我國系統(tǒng)重要性銀行和全球系統(tǒng)重要性銀行，附加資本要求不疊加，采用二者孰高原則確定。

　　銀行應(yīng)在進入系統(tǒng)重要性銀行名單或者系統(tǒng)重要性得分變化導致組別上升后，在經(jīng)過一個完整自然年度后的1月1日滿足附加資本要求。若銀行退出系統(tǒng)重要性銀行名單或者系統(tǒng)重要性得分變化導致組別下降，立即適用新的資本要求。

　　談及此規(guī)定對系統(tǒng)重要性銀行的影響，人民銀行、銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責人答記者問時表示，根據(jù)《附加監(jiān)管規(guī)定》，系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求在0.25%到1%之間，監(jiān)管力度符合市場預期。入選的系統(tǒng)重要性銀行均滿足附加資本要求，無需立即補充資本，不會影響信貸供給能力。

　　“同時，《附加監(jiān)管規(guī)定》對系統(tǒng)重要性銀行的資本管理能力提出了更高要求，要求建立資本內(nèi)在約束機制，提高資本內(nèi)生積累能力，切實發(fā)揮資本對業(yè)務(wù)發(fā)展的指導和約束作用。”該負責人說道。

　　附加杠桿率方面，系統(tǒng)重要性銀行在滿足杠桿率要求的基礎(chǔ)上，應(yīng)額外滿足附加杠桿率要求。附加杠桿率要求為系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求的50%，即分別為0.125%、0.25%、0.375%、0.5%和0.75%，由一級資本滿足。

　　銀行應(yīng)在進入系統(tǒng)重要性銀行名單或者系統(tǒng)重要性得分變化導致組別上升后，在經(jīng)過一個完整自然年度后的1月1日滿足附加杠桿率要求。若銀行退出系統(tǒng)重要性銀行名單或系統(tǒng)重要性得分變化導致組別下降，立即適用新的杠桿率要求。

　　值得注意的是，系統(tǒng)重要性銀行的附加杠桿率和附加資本方面的要求，具有一定的靈活調(diào)整空間，即人民銀行、銀保監(jiān)會可以根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢等對其進行調(diào)整，報國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會審議通過后實施。

　　對此，人民銀行、銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責人答記者問時稱，“《附加監(jiān)管規(guī)定》對系統(tǒng)重要性銀行提出更高的資本和杠桿率(商業(yè)銀行符合規(guī)定的一級資本凈額與調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額的比率)要求，推動系統(tǒng)重要性銀行提高損失吸收能力”。

　　明確恢復與處置計劃要求  提高風險可處置性

　　針對，系統(tǒng)重要性銀行《附加監(jiān)管規(guī)定》還明確了恢復與處置計劃要求，要求系統(tǒng)重要性銀行預先籌劃重大風險情形下的應(yīng)對預案，提高風險可處置性。

　　規(guī)定要求，系統(tǒng)重要性銀行要制定集團層面的恢復計劃和處置計劃建議，并按規(guī)定提交人民銀行牽頭的危機管理小組進行審查。

　　恢復計劃方面，應(yīng)詳細說明銀行在持續(xù)經(jīng)營能力出現(xiàn)問題等壓力情景下，如何通過實施該恢復計劃恢復持續(xù)經(jīng)營能力。處置計劃應(yīng)詳細說明銀行在無法持續(xù)經(jīng)營時，如何通過實施該處置計劃實現(xiàn)安全、快速、有效處置，保障關(guān)鍵業(yè)務(wù)和服務(wù)不中斷，避免引發(fā)系統(tǒng)性金融風險。

　　在系統(tǒng)重要性銀行持續(xù)經(jīng)營能力可能或者已經(jīng)出現(xiàn)問題等壓力情景下，滿足預先設(shè)定的觸發(fā)條件，系統(tǒng)重要性銀行啟動并執(zhí)行恢復計劃，快速補充資本和流動性，以度過危機并恢復持續(xù)經(jīng)營能力，恢復計劃包括但不限于七點內(nèi)容。

　　處置計劃而言，建議應(yīng)立足于機構(gòu)自救，落實自救資金來源和制度安排，采取內(nèi)部紓困模式，落實股東和債權(quán)人的風險化解與損失承擔責任，具體內(nèi)容包括但不限于九點內(nèi)容。

　　此外，當系統(tǒng)重要性銀行發(fā)生兼并、收購、重組等重大變化時，危機管理小組應(yīng)當及時評估其可處置性的變化情況。對于可處置性評估和危機管理小組的職責，《附加監(jiān)管規(guī)定》也進行了詳細規(guī)定。

　　值得一提的是，按照相關(guān)負責人的介紹。不同組別系統(tǒng)重要性銀行在恢復與處置計劃方面的要求是相同的。

　　明確審慎監(jiān)管要求  強化事前風險預警

　　明確審慎監(jiān)管要求，也是《附加監(jiān)管規(guī)定》的重要內(nèi)容之一，包括信息報送與披露、風險數(shù)據(jù)加總和風險報告、公司治理要求等，從宏觀審慎管理角度，強化事前風險預警，與微觀審慎監(jiān)管加強統(tǒng)籌、形成合力。

　　系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)執(zhí)行人民銀行牽頭制定的系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)統(tǒng)計制度，按要求向人民銀行、銀保監(jiān)會報送統(tǒng)計報表。按要求報送財務(wù)會計報告、年度業(yè)務(wù)發(fā)展計劃、信貸計劃和利潤計劃、壓力測試報告和其他資料。

　　系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)每年通過官方網(wǎng)站或年度報告披露資本充足率、杠桿率、流動性、大額風險暴露等監(jiān)管指標情況，并說明附加監(jiān)管要求滿足情況。披露時間不得晚于每年4月30日。因特殊原因不能按時披露的，應(yīng)當至少提前十五個工作日向人民銀行、銀保監(jiān)會申請延遲披露。

　　系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)當全面梳理經(jīng)營管理中的風險領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，建立覆蓋所有實質(zhì)性風險領(lǐng)域的風險數(shù)據(jù)加總和風險報告體系。

　　責任人方面，按照規(guī)定，銀行進入系統(tǒng)重要性銀行名單后，由董事會承擔相關(guān)工作的最終責任。人民銀行則在并表基礎(chǔ)上加強對系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)測分析和風險評估。

　　此外，人民銀行、銀保監(jiān)會可基于監(jiān)測分析和壓力測試結(jié)果，評估系統(tǒng)重要性銀行的信貸集中度、復雜性、業(yè)務(wù)擴張速度等關(guān)鍵指標情況，強化事前風險預警，引導銀行降低系統(tǒng)性金融風險。

　　系統(tǒng)重要性銀行存在違反審慎經(jīng)營規(guī)則或威脅金融穩(wěn)定情形的，人民銀行可向該銀行直接作出風險提示，并抄送銀保監(jiān)會。必要時，人民銀行商銀保監(jiān)會按照法定程序?qū)ο到y(tǒng)重要性銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營策略和組織架構(gòu)提出調(diào)整建議，并推進有效實施。系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)按要求限期整改，并在規(guī)定期限內(nèi)向人民銀行和銀保監(jiān)會提交整改報告。

　　相關(guān)負責人表示，不同組別系統(tǒng)重要性銀行在信息報送與披露、公司治理等方面的要求是相同的。并且，附加監(jiān)管要求不影響現(xiàn)有宏觀審慎評估(MPA)規(guī)定的實施。

　　后續(xù)，人民銀行、銀保監(jiān)會將結(jié)合監(jiān)測分析和壓力測試情況，基于對系統(tǒng)性金融風險的判斷，完善監(jiān)管指標設(shè)計，對系統(tǒng)重要性銀行提出差異化的要求，推動系統(tǒng)重要性銀行保持充足的損失吸收能力。

　　轉(zhuǎn)自：中國基金報

　　【版權(quán)及免責聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個人觀點，不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀